Avant-propos Ce document regroupe les différents cours de microéconomie que j’ai mis depuis Suport de curs Econometrie – nivel de. Curs Econometrie. Category: Curs 01 econometrie – introducere · Curs 2. econometrie (2) · Curs 1 Econometrie · Curs 2 Econometrie · econometrie . Get this from a library! Econometrie: [curs universitar]. [Ioan Florea, matematician .].
| Author: | Malasida Kejind |
| Country: | Madagascar |
| Language: | English (Spanish) |
| Genre: | Environment |
| Published (Last): | 11 November 2015 |
| Pages: | 373 |
| PDF File Size: | 5.62 Mb |
| ePub File Size: | 17.99 Mb |
| ISBN: | 747-8-29771-481-8 |
| Downloads: | 46016 |
| Price: | Free* [*Free Regsitration Required] |
| Uploader: | Meztishura |
Evenimentele A,BK se numesc P – independente sau independente dac: Unitatea de studiu este capitolul care, n esen, pune n eviden noiuni i concepte teoretice din baza de cunotine matematice, statistice i economice.
Astfel, pentru 50 pomi producia este: Prin urmare, pentru cazul considerat, estimarea produciei n funcie de cantitatea rconometrie ngrminte se efectueaz cu ajutorul ecuaiei de regresie liniar: Caracteristicile unei serii de timp cu coninut socio-economic. Modele neliniare multipleComplexitatea fenomenelor economice a condus la elaborarea unor modele multiple neliniare.
ECONOMETRIE Note de curs
Prezentarea problemei i exemple din economie. Acest procedeu ncepe la fel ca Forward, dar la fiecare pas, testeaz variabilele existente deja n model, pentru a le elimina. FieK, P un cmp borelian de probabilitate curss H o submulime nevid a lui K.
Cnd mai multe eigenvalues sunt apropiate de zero, variabilele sunt puternic intercorelate. Acest indicator se noteaz cu Dy x1x Din tabelul Coefficients observm c ecuaia de regresie estimat are forma: Rezultatele sunt prezentate n tabelul 5, coloana 7 i n figura 4. Modele de regresie neliniare deterministe. Un astfel de test este ntlnit n literatura de specialitate sub numele de testul Jarque – Bera, dup numele statisticienilor care l-au elaborat.
Aceasta ipoteza semnifica faptul ca influena tuturor factorilor neinclui n model nu trebuie s afecteze sistematic media variabilei dependente. Acest procedeu este cel mai des folosit n practic.
Cmp de evenimente i de probabilitateCmpul de evenimente este un concept fundamental n teoria probabilitilor i reprezint cadrul n care are sens noiunea de probabilitate econometire a anselor de realizare a unui eveniment.
Evenimentele A, B K se numesc dependente dac: Scheme clasice de probabilitate. Ctigul salarial nominal net n anul ModelColiniaritatea exprim existena unei corelaii puternice ntre variabilele independente.
Curs Econometrie – [PDF Document]
Venitul persoaneiModel 1 Constant sexul persoanei ara vrsta persoanei a. Media celor patru coeficieni de sezonalitate trebuie s fie egal cu 1, evideniind faptul c variaiile sezoniere n interiorul unui ciclu se compenseaz.
Dac acest ultim model se nmulete cu i se scade din modelul iniial, rezult modelul: FieK un cmp finit de evenimente. Un proces pur aleator mai este numit zgomot alb, denumire ce implic necesar normalitatea perturbaiilor aleatoare sub aceast ipotez s-au determinat estimatorii coreci ai parametrilor necunoscui ai unei populaii, precum i estimatorii parametrilor de regresie. Variaiile sezoniere sunt datorate unor cauze diferite care definesc ritmul activitilor sezoniere periodicitatea lucrrilor agricole, a concediilor, a srbtorilor tradiionale.
Variaia ciclic cuprinde patru faze: Coeficientul de corelaie multipl Coeficientul de corelaie multipl se determin cu ajutorul coeficienilor de corelaie simpl dintre variabilele perechi. Astfel, n fereastra Linear Regression selectm vezi Fig. S se determine valorile ajustate ale lui Y dup funcia de regresie corespunztoare legturii; 3.
Valoarea mic a coeficientului de regresie b2 ne arat c, pentru cazul considerat, vrsta nu este explicativ pentru creterea venitului. Considerm o experien cu un numr finit de rezultate posibile i fie E mulimea tuturor evenimentelor elementare sau compuse asociate acesteia.
O funcie de dou variabile P: Ecuaia de estimare a funciei de trend liniare este definit de relaia: Anuarul Statistic al Romniei,pp. Aceast operaie se face, de regul, prin metoda mediilor mobile.